美国期货交易所合约

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　　 合约月份　　　 │同联邦德国马克
　　 交易时间　　　 │同联邦德国马克
　　 最后交易日　　 │同联邦德国马克
　　　交割日期　　　│同联邦德国马克
　　　交割地点　　　│同联邦德国马克
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　　注　在ＩＭＭ交易的另外几种外汇期货合约除交易单位，最小变动价位和每日
价格最高波动限制不同外，在合约其它规格上大致相同。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开市（早７：２０－７：３５）限价
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　　　　　│　　交易单位　　│　　　　 最小变动价位　　　　 │每日价格最
　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│大波动限制
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澳大利亚元│100,000澳元　　 │0.0001澳元(每张合约10澳元)　　│150点
加拿大元 │100,000加元　　 │0.0001加元(每张合约10加元)　　│150点
法国法郎 │250,000法郎　　 │0.00005法郎(每张合约12.50英镑)│500点
英　　镑 │62,500英镑　　　│0.0002英镑(每张合约12.50英镑) │400点
瑞士法郎 │125,000瑞士法郎 │0.0001法郎(每张合约12.50法郎) │150点
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　　　　芝加哥商业交易所指数、期权分部（ＩＯＭ）外汇期权合约规格
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　　　　　　　　　　│　　　　　　　联邦德国马克期权合约
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　　　交易单位　　　│买进一张马克期货合约的看涨期权或卖出一张马克期货合
　　　　　　　　　　│约的看跌期权
　　最小变动价位　　│1点或0.0001马克(每张合约12.50马克)。如系买卖双方为
　　　　　　　　　　│对冲部位而进行的交易，变动价位可为0.0005马克(每张
　　　　　　　　　　│合约6.25马克)
　　　敲定价格　　　│间隔1美分(以美元/马克表示)
每日价格最大波动限制│当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。
　　　合约月份　　　│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
　　　　　　　　　　│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11
　　　　　　　　　　│)。
　　　交易时间　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)。市场在假日或假日前将
　　　　　　　　　　│提前收盘，具体细节与交易所联系。
　　 最后交易日　　 │从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五，如该
　　　　　　　　　　│日为交易所假日，即再往回数一个工作日。
　　　 履约日　　　 │期权交易期内的任何一个工作日。
　　　交割方式　　　│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
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　　　　　　　　　　 ＩＯＭ３个月期欧洲美元期权合约
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　　　交易单位　　　│买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧
　　　　　　　　　　│洲美元期货合约的看跌期权。
　　 最小变动价位　 │1个基础点或0.01IMM指数点(每张合约25美元)。如系为对
　　　　　　　　　　│冲买卖双方交易部位而进行的交易，变动价位可为0.005
　　　　　　　　　　│IMM指数点(每张合约12.50美元)。
　　　敲定价格*　　 │按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的IMM指数计算。
　　　　　　　　　　│IMM指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小，当IMM
　　　　　　　　　　│指数高于88.00时，间隔为0.25。
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│3、6、9、12
　　　交易时间　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约的最后交易日
　　　　　　　　　　│交易截止时间为当日上午9:30，市场在假日或假日之前将
　　　　　　　　　　│提前收盘。具体细节与交易所联系。
　　　最后交易日　　│与相关期货合约相同。
　　　　履约日　　　│期权交易期内的任何一个工作日。
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＊　ＣＭＦ已提出将所有ＩＭＭ指数点的敲定价格间隔定为０．２５的建议性条例，
该条例有待于ＣＦＴＣ批准。
　　　　　　在ＩＯＭ交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位
　　　　　和敲定价格不同外，在合约的其它规格上都相同（见下表）
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　　　　　│　　　　　　最小变动价位　　　　　　│　　　敲定价格
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澳大利亚元│1点或0.0001澳元(每张合约10澳元)，如 │间隔1美元(美元/澳元)
　　　　　│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│
　　　　　│5澳元)。　　　　　　　　　　　　　　│
加拿大元 │1点或0.0001加元(每张合约10加元)，如 │间隔1/2美分(美元/加元)
　　　　　│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│
　　　　　│5加元)。　　　　　　　　　　　　　　│
　日　元　│1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)│间隔0.0001美元(美元/日
　　　　　│，如系对冲交易，最小变动价位可为　　│元)
　　　　　│0.0000005(6.25日元)。　　　　　　　 │
　英　镑　│1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑)，│间隔2·1/2美分(美元/英
　　　　　│如系对冲交易，最小变动价位可为0.0001│镑)
　　　　　│(6.25英镑)。　　　　　　　　　　　　│
瑞士法郎 │2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎)，│间隔1美分(美元/瑞士法
　　　　　│如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005│郎)
　　　　　│(6.25法郎)。　　　　　　　　　　　　│
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　　　　　　　　 蒲耳氏５００种股票价格综合指数期货合约
　　　　　　　　　　　　　 （Ｓ＆Ｐ　５００）
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　　　交易单位　　　│用500美元乘以S&P500股票价格指数
　　 最小变动价位　 │0.50个指数点(每张合约25美元)
　 每日价格最大波动 │与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规
　　限制及交易中止　│定的细节，请与CME研究部联系。
　　　 开市限价　　 │在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一
　　　　　　　　　　│交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10
　　　　　　　　　　│分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开
　　　　　　　　　　│盘价范围重新恢复交易。
　　　合约月份　　　│3、6、9、12
　　　交易时间　　　│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
　　 最后交易日　　 │最终结算价格确定日的前一个工作日。
　　　交割方式　　　│按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第
　　　　　　　　　　│三个星期五的S&P股票价格指数的构成股票市场开盘价所
　　　　　　　　　　│

决定。
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　　　　　　　　ＩＯＭ蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约
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　　　交易单位　　　│买进一张S&P500指数期货看涨期权或
　　　　　　　　　　│卖出一张S&P500指数期货看跌期权。
　　 最小变动价位　 │0.05个指数点(每张合约25美元)，如系买卖双方为对冲
　　　　　　　　　　│而进行的交易，可按0.025个指数点(每张合约12.50美元
　　　　　　　　　　│)进行。
　 每日最大变动价位 │当相关期货触及停板额时，所有S&P500期权交易均停止。
　　 敲定价格*　　　│以相关可交货的S&P500指数期货合约表示，间隔为不附小
　　　　　　　　　　│数的5，即110、115、120等。
　　　合约月份　　　│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
　　　　　　　　　　│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、

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